智能贝塔和因子投资实战

作者：哈立德·加尤（Khalid Ghayur）,罗南·希尼（Ronan Heaney ） 斯蒂芬·普拉特（ Stephen Platt ）

出版社：

机械工业出版社

ISBN：

9787111731412

电子出版物发行数量：

1000

版权持有：

机械工业出版社有限公司

电子出版物发行单位：

机械工业出版社有限公司

电子出版物发行网站：

电子出版物发行批次：

1

电子出版物发行时间：

2023-12-04

数字图书定价：

94.05

Smart Beta是投资领域的重要创新，其在行业中的应用渐成欣欣向荣之象。 首先，在负债端具有预期负债率较低的预设条件（如，养老基金）下，众多专业机构投资者似乎面临着相 互冲突的目标：（1）提高投资组合回报，但不增加权益资产配置和/或（2）降低投资组合波动性，但不降 低对权益资产的配置。SmartBeta可以提供潜在的解决方案来实现这些目标。 其次，在开展主动管理的同时，引入智能贝塔投资意味着可以显著改善投资组合中的多元化收益。 再次，随着管理资产规模的增加，越来越难以找到更多的子基金或投顾实施分散化投资，由于集中度受限 也难以对业绩出众的子基金或投顾过度超配。 第四，从投资管理过程来看，SmartBeta能够将主动投资、被动指数投资有机结合。 第五，投资者对市值加权指数的投资已近饱和，其关注度正逐步转向SmartBeta指数和相关产品上。

5.0分